FORSage позволяет в режиме on-line:

• осуществлять графический анализ прибылей/убытков по текущим позициям
• прогнозировать будущую стоимость позиций при изменении ключевых параметров (цена базового актива, волатильность, время)
• рассчитывать «греки»
• рассчитывать премии по опционам исходя из собственных значений волатильности
• отслеживать изменение всех характеристик позиции в режиме on-line
• моделировать позиции с учётом планируемых сделок
• разбивать позиции на группы и вести их как отдельные стратегии
• осуществлять расчёт и моделирование размера Гарантийного Обеспечения (ГО) как по всем позициям, так и в разбивке по базовым активам. При этом существует возможность расчета ГО:
  • по текущим позициям и ценам
  • по текущим позициям и прогнозируемым (ожидаемым) ценам
  • по планируемым позициям и текущим ценам
  • по планируемым позициям и прогнозируемым (ожидаемым) ценам

Гарантийное Обеспечение считается в полном соответствии с методологией FORTS (с использованием dll-библиотеки FORTS ClientGO, разработанной РТС). Весь функционал работает в режиме on-line.

Архитектура системы

Работа системы FORSage построена следующим образом:
• В режиме реального времени из системы интернет-трейдинга в базу данных FORSage транслируются текущие цены инструментов срочного рынка, а также информация о сделках, заявках, позициях и лимитах клиента.
• В систему интегрирована dll-библиотека FORTS ClientGO, обращающаяся к серверу FORTS для обновления параметров расчета гарантийного обеспечения при старте программы, после проведения промежуточного клиринга или в любое время по желанию пользователя.
• Все получаемые из внешних источников данные, а также результаты расчетов хранятся в БД FORSage, из которой транслируются в пользовательское приложение.

В первой версии программы источником информации о текущих рыночных ценах и параметрах счета клиента служит система интернет-трейдинга QUIK, данные из которой транслируются по ODBC. В дальнейшем может быть реализована поддержка других торговых систем, таких как NetInvestor, Transaq, Alor-Trade и др.

Основной функционал программы состоит из двух блоков, расположенных на закладках «Анализ позиций» и «Состояние счета и ГО».

Закладка «Анализ позиций» логически делится на две части – доску опционов и график. Основное предназначение Доски опционов – анализ текущих позиций пользователя по опционам и их базовому фьючерсу. Помимо отображения собственных позиций с помощью Доски пользователь имеет возможность моделировать их изменение или оценивать потенциальные прибыли/убытки по новым/планируемым позициям.

В Доске опционов можно рассчитывать премии опционов, исходя из заданного пользователем уровня подразумеваемой волатильности и наоборот. По суммарной позиции из Доски опционов рассчитываются значения «греков» (Delta, Gamma, Theta, Vega).

На основе заведенной в Опционную доску позиции, как реальной, так и гипотетической, в правой части закладки «Анализ позиций» строятся следующие графики:
• График Total P/L – отражает величину прибыли/убытка в зависимости от цены базового фьючерса.
• Графики «греков» – отражают изменение значений выбранного коэффициента в зависимости от цены базового актива. В текущей версии программы предусмотрено построение графиков следующих «греков»: Delta, Gamma, Theta, Vega.
• Кривая волатильности – отображает значение волатильности относительно страйков (цен исполнения) опционов.

Блок «Состояние счета и ГО» позволяет в режиме реального времени анализировать текущее и прогнозируемое (при заданных уровнях цен и лимитах колебания цен инструментов) состояние счета пользователя. На основной закладке раздела расположена таблица «Состояние счета и ГО», а также диаграмма, отображающая структуру портфеля клиента в разбивке по базовым активам фьючерсов и опционов. В таблице «Состояние счета и ГО» представлены все необходимые для анализа состояния счета пользователя показатели. При этом расчет показателей может осуществляться:
• как по реальным позициям, так и по моделируемым пользователем на закладке «Анализ позиций»;
• как по текущим рыночным ценам фьючерсов, так и по выставленным пользователем для каждого инструмента в отдельности прогнозам цен и лимитам колебания цены;
• как по рассчитываемым РТС теоретическим ценам опционов, так и по заданным пользователем премиям или по ценам, рассчитанным исходя из заданного уровня IV;
• как в разбивке на денежные (рублевые) и залоговые средства, так и суммарно.